Filtros econométricos en el análisis de series de tiempo

Abstract

El libro Filtros Econométrico nos muestra las diferentes técnicas que se emplean en el análisis de Series temporales en el campo de la Econometría. El libro nos detalla las diferentes técnicas empleadas en la descomposición Ciclo – Tendencia empleando los Software Econométricos Econometric Eviews y STATA, aplicando los filtros más utilizados para obtener los componentes no observables de las series de tiempo. Los filtros que se emplean en el estudio de las Series temporales son Filtro HP, Filtro BAXTER & KING y el Filtro CHRISTIANO & FITZGERALD. El libro permite conocer paso a paso el procedimiento para la desestacionalizacion de las Series, conociendo los principales estadísticos relacionados al ciclo y la tendencia. Por último se muestran la descomposición Ciclo – Tendencia de las principales Series Económicas de la Economía Peruana, como el Consumo Privado, La Inversión Privada y el PBI para el periodo 1950 – 2015.